第三章　金融学

【大纲要求】

熟悉单利和复利的含义；熟悉连续复利的含义；熟悉终值、现值与贴现因子的含义；掌握无风险利率和风险评价、风险偏好的概念；熟悉无风险利率的度量方法及主要影响因素；掌握风险溢价的度量方法及主要影响因素。

熟悉资本资产定价模型的假设条件；熟悉资本市场线和证券市场线的定义和图形；了解证券系数β的含义和应用；熟悉资本资产定价模型的含义及应用；掌握因素模型的含义及应用。

熟悉市场有效性和信息类型；熟悉有效市场假说的含义、特征、应用和缺陷；熟悉预期效用理论；熟悉判断与决策中的认知偏差；熟悉金融市场中的行为偏差的原理；了解行为资产定价理论；了解行为资产组合理论。

【学习方法】

本章理解性的内容比较多，难度不大，有的知识点看似简单，实际涉及到的小考点多，考生必须牢记考点，才能在短时间内选出正确答案。在复习过程中，考生应区分理解单、复利，现值与终值，资本市场线与证券市场线，掌握资产定价的假设条件、资本资产定价模型和因素模型，理解有效市场假说，对于预期效用理论、行为偏差原理、行为资产定价、组合理论等内容，要求考生熟练掌握。

【知识结构】

【核心讲义】