第二章 实验经济学的基本方法
第一节 经济学实验的基本原则
实验经济学的初学者在开始设计实验之前，总是充满了诸多疑惑，例如，实验条件是需要更接近于真实的市场，还是接近于理论假设？如何诱发参试人员（subject）的真实行为，而不是使他们感觉在做游戏？如何避免实验主持者的语言对参试人员的行为产生额外的影响？通过长期的实践，以史密斯为代表的实验经济学家不断总结有关这些问题的经验，这些经验也成为经济学实验应该遵循的基本原则。戴维斯和查尔斯（Davis and Charles，1994）、霍尔特（Holt，1992）、弗里德曼和森德（Friedman and Sunder，1994）在有关实验经济学的教科书和实验操作指南中对经济学实验的基本原则进行了详细的描述，本章借鉴了其中的一些内容。在进行实验之前，了解这些基本原则，有助于我们建立对实验过程的基本认识，有助于提高经济学实验的效果。
一 实验条件：理论模型与真实世界
讨论的问题是：实验研究者所构建的实验室条件与理论模型的条件，以及与真实世界的经济条件之间应该存在什么样的关系？
在真实世界中，大部分的经济现象和过程都是复杂的，这种复杂性不仅体现在制度因素上，还体现在环境因素上。理论模型是用来分析和解释经济过程的，是对自然经济过程的抽象。一个好的理论往往建立在简单化的假设条件上，抛弃了一些非关键的复杂性，而保持了能影响经济结果的关键性环境和制度要素。图2-1中“自然经济过程”和“理论领域”两个区域的位置表示理论模型在制度和环境复杂程度上都低于自然经济过程。需要指出的是，这两个区域的形状、大小以及距离都是不特定的。
图2-1 经济学实验的类型
实验研究是在构造实验制度和环境的前提下检验人们的行为，从而得出有关理论和经济过程的数据。那么实验制度和环境应该更接近于真实经济过程，还是接近于理论模型呢？问题的答案取决于我们的研究目的。按照实验目的的不同，可以简单地分为三种类型实验。
第一，理论检验实验（Theory Test），即TT。理论检验实验以检验某个理论为目的，是在理论领域进行的，如图中标记为TT的椭圆圆点，每个圆点都代表了制度和环境变量特定的组合。在实验设计中，我们通常会比较两个或者更多的相关圆点。例如，圆点（E1，I1）和圆点（E1，I2）是在相同的环境结构E1下，比较I1和I2两种不同的制度对经济结果的影响。理论检验可以用于检验同一个理论中不同的两个点，也可以用来界定两种相互竞争的理论和重叠部分以及它们不同的预测能力。
第二，探索新规则实验（Search for Empirical Regularities，SR）。并非所有的实验都以一个特定的理论为参照。通过观察可供选择的政策或者改变一些特定理论的参数，我们可以找到一些新的经验规则，这就是探索新规则的实验。尽管对这类实验目的还有很大的争议，但这类实验有助于我们开创新的理论，或者帮助我们理解经常偏离均衡状况的动态调整过程。
第三，实地实验（Field Test），即FT。实验的目的是检验在真实自然经济过程中的人类行为。实验中的变量来自对出现过程的直接控制。一个非常著名的实地实验出现在20世纪70年代早期，实验者用竞争性、统一价格拍卖来出售美国国库券。实地实验在图2-1中是用自然经济过程中的网格部分来表示的。实地实验在研究中应用得很少，源于两方面的原因。首先，增加环境的现实性是需要成本的，实地实验在管理上、计划上通常十分昂贵，而且会因为干扰正常的经济活动，需要付出成本；其次，在实地实验中很多关键的环境变量可能不容易控制，而且这些要素可能会随着时间和地点而改变。
在实验中构造怎样的条件完全取决于我们的研究目的。理论检验实验用于在理论领域评价理论的性能。探索新规则实验可以在缺少相关理论的情况下检验预期的行为规则，能够帮助我们构造新的理论。我们还可以在自然经济过程的领域中进行实地检验，观察自然过程中的人类行为。
从目前来看，理论检验是最常见的实验目的，我们通常会根据理论假设来构造实验条件。在实验设计中，实验经济学家会尽量降低实验条件的复杂性，减少干扰实验结果的因素，突出所需要研究的关键问题。另外需要说明的是，在理论检验实验中，我们是按照理论对制度和环境的假设来构建实验条件，并不是按照理论模型对人的假设来绑定实验参试人员的行为。如果要求实验参试人员按照理论模型的假设进行决策，那么就是一种对理论模型的模拟，而不是实验。实验的目的是检验在与理论模型一致的制度和环境框架下，真实人类的行为是否符合理论预测的行为结果，从而判断理论模型的有效性。
二 有效激励参试人员
在实验的设计中，需要参试人员得到“明显”的报酬激励，而且这种激励要与相关理论假设的激励相配合。“明显”的含义是决策的变化能够对报酬产生显著的影响，这包括两个方面的要求：①参试人员能够预期决策和报酬结果的关系，②报酬要高于参试人员决策或者交易的成本。
调查问卷是我们熟悉的一种获取数据的方法。实验方法与调查问卷方法的一个显著差异是调查问卷的每个被调查者无论做出何种回答，得到的收益是一样的，比如，有一个作为感谢的小礼品；而在实验中，实验参试人员的收益是由他们的选择行为所决定的。例如，在个人风险选择实验中，参试人员被要求在一些彩票中进行选择。实验组织者不能给每个参加实验的人同样的报酬，而是建立参试人员的选择与收益之间的直接联系。
假设实验要求参试人员在以下两种彩票中进行选择：
彩票A：10%的机会得到250元，90%的机会什么也得不到。
彩票B：80%的机会得到40元，20%的机会什么也得不到。
如果参试人员选择彩票A，那么，实验组织者要求参试人员在1～10随机抽取一个数字，如果抽到8（或者其他某个由实验组织者自己指定的数字），参试人员可以获得250元，如果抽到其他数字则不能得到任何收益。同样，参试人员选择彩票B后，如果抽到1和2，不能获得任何收益，抽到其他数字则能够得到40元。通过这样的方式就建立起一种实验参试人员决策和报酬结果之间的直接关系。
我们再来看在市场实验中参试人员如何进行交易。我们知道张伯伦的讨价还价市场实验，在实验中作为买主的参试人员得到的信息是每单位商品他最高愿意支付的价格，如果成交价格低于参试人员愿意支付的最高价格，这个差额部分就是他的收益。实验中的卖方得到的信息是每单位商品他最愿意出售的价格，成交价格高于最低意愿出售价格的部分就是他的收益。为了使自己的收益最大化，在实验市场的议价过程中，买方就有动力压低价格，卖方则尽力提高价格，这就与真实市场中买卖双方的行为具有一致性。
弗里德曼和森德（Friedman and Sunder，1994）提出在实验中使用报酬手段诱发经济主体的特征，应当满足三个条件。①单调性（Monotonieity），即参试人员认为报酬量越多越好，而且不存在饱和状态。②突显性（Saliency），参试人员所得到的报酬必须与他以及其他参试人员的行动有关，必须由参试人员所理解的制度所决定。③占优性（Dominance），在实验中参试人员的效用变化来自实验报酬，除此之外的其他原因可以忽略不计。实验经济学家在报酬问题上遵循的原则是为参试人员提供报酬能够减少行为的变化性。基于这样的原因，大部分经济学实验者采用实际的货币报酬，支付给参试人员（也有些实验用咖啡杯、巧克力等商品作为报酬）。货币报酬具有的优势是能够使不同个体对报酬态度的差异最小化，如果是货币以外的其他商品，不同参试人员对这些商品的价值评价是非常不一致的，而且货币支付是高度可分的，具有非饱和性的优势。
除货币之外，课程的学分或者成绩也是一个可行的激励方式，虽然这种方式的效果比货币要差得多。竞赛式的激励方式是某个参试人员的收益多少依赖于同次实验中其他参试人员收益的多少。这类激励方式在应用时需要谨慎，因为研究表明，竞赛式的奖励方式在一些市场实验中可能会产生更高的价格和导致更多的追逐风险的行为。
那么支付给实验参试人员多少报酬才能达到激励的目的呢？事实上，对具体的实验内容来说，任何人都不能确定多少报酬才是合适的。心理学研究表明：一方面，在很多实验中参试人员都会努力做好使报酬最大化，即使这个报酬仅仅是假设的；另一方面，在货币激励不足的情况下，选择不一致的现象会出现，但是即使有很多货币激励，也不可能使参试人员的行为超出其智力水平。从目前情况来看，如果是在校园里进行实验，大部分实验经济学家把每小时报酬的平均水平设定在超过校园每小时平均工资的50%～100%。另外一种常用的方法是在实验结束之后参试人员是否愿意再次参加其他的实验，以判断报酬水平是否合适。如果80%～90%的参试人员选择愿意参加，那么这个报酬水平是比较好的。
在实验过程中，有可能出现参试人员的最终报酬为负的情况。例如，在资本市场实验中，参试人员有可能因为错误判断资本价格的走势而出现亏损。当参试人员的报酬为负值时，实验组织者就推动了引导他们偏好的控制能力，因为负的支付是不可信的，当收益为负时，参试人员的行为就会体现追逐风险的特点，他们知道如果报酬进一步为负，最后也不会真正让他们承担亏损，而报酬若为正，则会得到真正的收入，因此他们只有冒风险这一条路可走。
如何对待这样的情况呢？可行的方法是在实验设计的时候就尽可能减少或者消除参试人员破产的机会，具体方法是：①给予参试人员较多的初始禀赋；②降低支付的显著性，以衬托初始禀赋；③设置一些限定，如不允许亏空或者进行亏损交易等。
三 无偏性（Unbiasedness）
为了达到实验目的，对参试人员的真实行为进行研究，研究者应该在实验过程中持有这样一种态度，那就是不要使参试人员产生哪种行为模式是正确的、是被期望的预期，除非外在的建议也作为一个处理变量。这里的无偏性，不是指研究者不能给出任何明白的行为建议，而是要特别注意避免那些微妙的行为建议。和其他观察实验数据不一样（例如，化学或者物理实验），人作为实验的参试人员能够按照实验者的要求去做，因此，实验者不能通过语言或其他方式暗示什么是好的或者不好的结果。特别是在课堂里进行实验时，有些学生作为实验的参试人员可能会在实验过程中按照老师所期望的方式进行选择，希望能给老师留下好的印象，或者得到较高的考试成绩。在这种情况下，作为实验组织者的老师要尽量避免自己的语言对参试人员的行为产生额外的干扰作用。
另一种偏差来自实验者在解释实验过程时采用的术语。在实验过程中，研究者要尽量避免那些对特定商品的私人厌恶或者偏好影响实验结果。例如，一位实验研究者曾经在向参试人员解释实验且不谈论实验目标的情况下使用了“oligopoly”（供不应求的市场情况）这个词，如果参试人员曾经在经济学课程上学过“oligopoly”这个词，而且记得“oligopoly”通常会导致合谋，那么这些参试人员通常会在实验过程中采用合谋策略，并取得成功。基于这样的原因，通常要想出一个比较好的实验方式来避免涉及任何特定商品。最安全的程序是用标准的、经常性的语言来解释实验说明，并且根据实验目的来修改说明。