若线性规划中一部分约束变成二次约束,则模型变化为二次约束规划(Quadratically Constrained Programming,QCP)。其一般形式如下:
其中,c∈Rn×1,为列向量;x∈Rn×1,为列向量,是决策变量;Hi∈Rn×n,为n阶实对称矩阵;qi∈Rn×1,为列向量;ri为实数。A∈Rl×n,表示约束系数矩阵;b∈Rl×1,为列向量,表示右端常数。
下面给出一个二次约束规划的简单例子:
若表示成紧凑的矩阵形式,则